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马丁格尔交易策略

发表分类: 智能软件 发表时间: 2017-04-06 12:47:52

马丁格尔交易策略,横扫千军还是孤注一掷?

编者按:

马丁策略和斐波那契配合,动态调整加仓间距和倍数等风险因子,是一个非常值得深入研究的科研领域。

只要你拥有足够多的资金,理论上你将百战百胜,外汇程序化EA24小时运转,为你赢下整个世界。

这就是马丁格尔交易策略的魅力!

关于马丁交易策略,是金融投机领域百年来经久不衰的交易策略之一。程序式的加仓减仓,实现可精确测算的回撤和利润,无关进场和出场,大部分行情下横扫千军,好不惬意!
从没有哪种交易策略像马丁一样备受争议。暴利和百战百胜的背后,是风险的指数级放大和依照致命式的突然休克。它让外汇平台寝食难安,让大资金仗剑长空,策马奔腾,留下了数不清的传说。交易场上的刀尖舔血,快意江湖大抵如此。

简单的入门级马丁策略推演

马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边晒场,总体上只押注一边,如果做反了,旧不断的反向加码。知道市场回调,把之前所有的亏损全部回补。
518返佣网小编和您一起来一步一步手动计算评估最简单的马丁策略的回撤表现。
举例说明:一万美金,开仓做欧元兑美元。
第一次开仓0.1手,每次间隔30个点,以1.5比例仓位加仓。
点差设定为1个点。
层级设定为15层。即在市场大单边的情况下逆势加仓15次。
我们来分析这个最简单的马丁策略的回撤情况。
 
上图是外汇初级交易者经常使用的等距离反向加仓交易策略,即我们常说的逆向马丁策略。凡是爆仓的交易者,基本少不了多层反向加仓的行为。
我们看到,当达到20层的时候,持仓手数2手逆向扛单275点浮亏2870美金,如果要把浮亏回调到出事状态,需要回调143.5点。
假设此时行情不会调,交易者也挺值增加层数,我们来衡量他继续逆势的风险情况。
设定行情单边为完整的400点大单边死扛。
上面20层的逆势点数为275点,再单边逆势125点。2手已经浮亏287美金加上125*20,等于2870+2500=5370美金。
2手的仓位要回补5370美金,需要等待回调260点。这是非常煎熬的事情。
以上只是简单的马丁入门级策略。评估改策略我们可以看到,在第20层的加仓情况下,需要回撤逆势的50%点数。实际上,在一波超级强势的行情里,很难有50%的快速回撤。这势必降低了该策略的效率。
如果增加快速回补的速度,在等距离加仓的情况下,就需要在你是的后期增加仓位的倍数,比如按照1.5倍或者2倍的仓位配比进行加仓。但是他会带来仓位的迅速变大,如果控制不好,浮亏会急速加快。这就是我们常说的马丁潜在风险十分巨大的原因。

马丁策略的多风险因子

我们看到,马丁策略有多个可以深入研究的变量,我们称之为风险因子。
起始仓位:这个影响不是很大,它是线性的,好衡量和计算。
加仓的距离:是以15点距离加仓,还是以30点距离加仓,或者是按照一定比例动态距离加仓,直接影响到马丁的潜在风险。倘若该因子变换成动态距离的加仓,比如按照斐波那契比例的距离来进行反向加仓,那么计算变得非常复杂。
加仓的倍数:是以1:1的比例加仓,还是1:1.5或者1:2的倍数加仓,或者按照斐波那契比例进行加仓的倍数控制,直接影响到总的仓位数和计算的复杂程度。

其中,加仓距离和加仓倍数都呈现动态曲线的时候,整个计算模式就会变得非常复杂。马丁策略的动态距离配合动态仓位,可以调整出各种不同的风险曲线,这应该是马丁策略研发的核心焦点,利用计算机编程可以更好的辅助计算。

马丁策略可以衍生出多个超级变种

思路如下:
1、为防控风险,其实开仓位置,可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后,再开始反向做空,逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累计的一些风险因子。
2、可以选择马丁和其他技术指标的配合,比如在30、60、200等均线位置,或者布林带的上线轨,配合不同的动态马丁仓位。
3、在某些位置,为减少超级单边带来的马丁致命损害,策略上可以选择动态对冲掉部分头寸,对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。
4、马丁策略和斐波那契配合,是一个非常值得深入眼球的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算,控制的好,有望产生超级马丁。
与市场上广泛的马丁质疑论调相比,518返佣网小编认为马丁的宿命并不是爆仓。
马丁交易具有广泛的内涵和外延。限于国内相关研究资料缺失,缺少更多系统性的研究马丁多策略多变种的专业机构。有的马丁EA可以在某种程度上横扫各大平台,但是高手会选择保守商业机密,是的新来者对相关的马丁策略研究往往从零开始。即使如此,马丁策略不失为一种潜力巨大的交易策略,值得程序化EA的研发团队在严控风险和收益平衡的情况下,深入花费精力研究。






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